学校始建于1951年，前身是山西省银行，财政，供销合作，商业和粮食五所干部学校五所干部学校合并成立山西财经学院，曾隶属山西省，中华全国供销合作总社，商业部和国内贸易部领导成立山西经济管理学院，隶属山西省领导山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学，实行省部共建共管实行中央与地方共建，以地方管理为主的体制1985年其前身山西财经学院图书馆新馆建成，馆舍面积为4543平方米，馆藏为363155册，设有书库3个，阅览室13个，阅览座位800个；其另一前身山西经济管理学院图书馆于1990年落成，馆舍面积为13021平方米，馆藏为10万册，阅览室座位1600个其中图书馆面积为18925平方米，分馆面积1439.22平方米，共有阅览座位3622个，并设有150个座位（共计）的多功能大型电子阅览室两个图书馆开拓思路，创新服务，使用效果越来越好，受到了广大师生的好评，收到了良好的社会效益校级奖励20项，其中2006年荣获...中外文期刊，报纸1660种，电子藏书907484册，数据库40个以晋商文化为馆藏特色，同时根据学校所设专业的需要，重点收集计算机，英语，法律，政治，环保等方面的文献资料，精选了哲学，社会科学，文化教育，语言文字，文学，历史，地理以及数理科学方面的书刊丰富的馆藏文献资源保证了学校教学科研的顺利开展。
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